В департамент Рисков CIB (корпоративно-инвестиционного блока) Сбербанка требуется Руководитель проектов, знакомый с моделирование рисков ALM.
Обязанности:
Участие в разработке и внедрении моделей оценки рисков ALM модели процентного риска, риска ликвидности, модели оценки стоимости активов со встроенной опциональностью, модели чувствительности клиентов к ценовым параметрам, модели экономического капитала, модели стресс тестирования портфеля (в том числе обратного стресс теста)
Участие в разработке различных компонент риск-платформы (в том числе компонент, отвечающих за работу с данными);
Требования к кандидату:
Высшее физико-математическое/экономическое образование;
Хорошие знания в области теории вероятностей и математической статистики;
Знание методов статистического анализа данных, построения математических моделей (логистические регрессии, кластеризация, регрессионный, факторный, дисперсионный и корреляционный анализы);
Знание моделей прайсинга опционов так же будет плюсом
Владение одним из языков программирования (Java, Python, R, Matlab)
Дополнительными плюсами будут:
Знание основ банковской финансовой отчетности;
Знакомство с регулированием Базель;
Знание основных риск-метрик, правил расчета.
Предлагают:
Стабильную работу в высокопрофессиональной среде;
Карьерный путь в международной организации;
ДМС, фитнес-центр;
Корпоративное обучение, курсы и тренинги;
Современный офис (5 минут пешком от метро и МЦК), признанный лучшим среди новых офисов российских компаний в 2017 году.
