В Московский Кредитный Банк требуется Руководитель проекта по рыночным рискам и справедливой стоимости финансовых инструментов.
Обязанности:
- Разработка моделей оценки справедливой стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов
- Оценка рыночного риска и контроль соблюдения установленных лимитов рыночного риска
- Подготовка технических заданий по автоматизации расчетов для сотрудников Дирекции информационных технологий
- Участие во внедрении в промышленную эксплуатацию фронт-офисной системы
- Обеспечение реализации проектов расчета риск-метрик в специализированном программном обеспечении, в т.ч. на SQL, R и Python
- Совершенствование методологии оценки рыночного риска и справедливой стоимости финансовых инструментов
Требования:
- МГУ, ВШЭ, РЭШ, ФУ при Правительстве РФ по направлению экономики /анализа финансовых рынков
- Опыт самостоятельного написания методик, порядков и других документов в области финансовых рисков
- Глубокие знания в области механизмов функционирования финансовых рынков, основных моделей ценообразования финансовых рынков
- Продвинутый уровень в части рыночных рисков и оценки справедливой стоимости ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в т.ч. практический опыт работы с документами Базельского комитета и Банка России по финансовым рискам