В Центральный банк Российской Федерации открыта вакансия Руководитель направления (стресс-тестирование НПФ).
Обязанности:
- Анализ результатов стресс-теста, представленного НПФ, и определение причины расхождения с контрольным расчетом;
- Разработка методики и прототипов в MS Excel по расчету стоимости облигации с переменным купоном для прогнозирования денежных потоков по активу;
- Подготовка методологии по учету новых требований к нормативному размеру страхового резерва в связи с планируемыми изменениями в законодательство;
- Подготовка информационно-аналитических и справочных материалов по результатам анализа результатов стресс-тестирования для управления надзора за НПФ и руководства Банка России;
- Выбор и адаптация параметров сценария для проведения стресс-тестирования НПФ из нескольких вариантов, предложенных смежным подразделением.
Требования:
- Высшее образование (Математика, Управлением рисками, Финансовые рынки);
- Приветствуется опыт работы в негосударственном пенсионном фонде, управление инвестиционными и(или) актуарными рисками;
- Умение строить финансовые модели, включая стохастические, проводить самостоятельные расчеты и интерпретировать результат;
- Навыки разработки методик и описания алгоритмов расчета, подготовки функциональных требований;
- Понимание методов расчета стоимости и основных риск-метрик финансовых инструментов (бэта, дюрация, ожидаемые потери, вероятность дефолта);
- Понимание основных контрагентов НПФ (управляющие компании, спец.депозитарии, актуарии и пр.);
- Наличие CFA, FRM, аттестат ФСФР является преимуществом;
- Высокий уровень владения MS Excel. Опыт работы с Power query, SQL, Python (или иным языком программирования) является преимуществом.
Условия:
- Получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- Возможности профессионального и карьерного развития;
- Привлекательная система мотивации;
- Широкий социальный пакет;
- Корпоративное обучение;
- Удобное расположение офиса.