ИТ-компания The Head открывает вакансию Руководитель центра валидации.
Обязанности:
Проведение независимой внутренней валидации моделей оценки значимых рисков (в т.ч. скоринговых/рейтинговых/VaR моделей)
Подготовка и вынесение отчетов по результатам проведения независимой внутренней валидации на рассмотрение уполномоченным органам с установленной периодичностью
Разработка и внедрение современных методов количественной и качественной валидации
Разработка системы и принципов определения правил ограниченного использования моделей, имеющих недостатки по итогам валидации
Поддержание нормативных документов, регулирующих процесс валидации в актуальном состоянии.
Требования:
Высшее образование (рынок ценных бумаг, банки, риск-менеджмент, мехмат, ВМК и т.п.)
Опыт работы в области разработки и/или проверки/бэк-тестировании/валидации/оценки эффективности моделей рыночного (VaR) и/или кредитного риска (PD, LGD, EAD)
Знание 483-П и 3752-У рассматривается как преимущество
Знание количественных тестов, применяемых при валидации моделей оценки рисков: коэффициент Gini; изменение предсказательной способности; violation ratio; тест Kupiec; Information value; тест на точность уровня калибровки; точность оценки PD (Хи-квадрат); индекс Герфиндаля и т.д.
Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка как дополнительное преимущество
Готовность работать по Airbnb Styleguide и Microsoft Typescript Styleguide
Условия:
Возможность удаленной работы
Стабильная заработная плата: оклад + квартальная премия
Выстроенная система профессионального очного и дистанционного обучения в формате вебинаров
Электронная библиотека, включающая в себя огромное количество книг разных жанров, включая более 2000 книг бизнес-литературы
Льготные условия кредитования (ипотечный и потребительский кредиты), бонусные программы лояльности и приятный cashback от партнеров Банка
ДМС (включая стоматологические услуги) после одного года работы в Банке.
