Обязанности:
Разработка финансовых моделей (в т.ч. поведенческих моделей клиентов и оценки встроенных опциональностей) и последующее их сопровождение (развитие, мониторинг и актуализация).
Разработка методологической базы финансовых моделей и поддержание ее в актуальном состоянии.
Оценка влияния применения моделей на метрики в рамках статического и динамического моделирования структуры баланса.
Формирование требований к данным и изучение массивов данных математическими и статистическими методами с использованием инструментов на базе SQL, Python, VBA для разработки финансовых моделей.
Adhoc запросы со стороны руководства и управлений в рамках ДВК по вопросам связанным с оценкой и структурированием продуктов Банковской книги.
Участие в проектах Банка по вопросам связанным с моделированием структуры баланса.
Развитие новых подходов и методологий по управлению структурной баланса.
Требования:
Владение инструментарием финансового моделирования (в среде VBA, Python), опыт подготовки методологических материалов в части управления казначейскими рисками,
знание методологии оценки справедливой стоимости сложноструктурированных сделок (OTC CCS, IRS, CDS), опыт работы/внедрения аналитической системы ALM (WKFS OneSumX/Risk Pro).
Умение четко и ясно излагать материал в письменной и устной форме. Готовность к каждодневной, в т.ч. рутинной работе. Наличие сертификатов FRM, CFA, CPA, ACCA и ERP приветствуется, но не обязательно.
