В инвестиционную компанию БКС Мир Инвестиций требуется Head of validation.
БКС Мир инвестиций – международная инвестиционно-банковская компания, одна из крупнейших в России. Существуют на рынке уже 29 лет и предоставляют клиентам максимально широкий спектр брокерских и инвестиционных услуг.
Чем предстоит заниматься:
Валидировать и участвовать в разработке, поддержке следующих типов количественных моделей:
- Модели прайсинга и оценки рыночных рисков по сложным деривативам и структурным продуктам
- Модели оценки кредитных рисков (рейтинговых моделей) по корпоративному сегменту и финансовым институтам
- Поведенческие модели балансовых рисков (ALM)
- Модели экономического капитала по финансовым рискам
- Макроэкономические модели
Участвовать во внедрении количественных моделей в IT системы
Руководить командой аналитиков
Требования:
- Опыт разработки или валидации количественных моделей от двух лет
- Уверенное знание инструментов DS/ML, в т.ч. Python, SQL (обязательно)
- Отличное знание теории вероятностей и математической статистики
- Знание основ финансового анализа, банковского бизнеса, финансовых инструментов
- Высшее образование: математика, физика, финансы
Желательно:
- Опыт разработки или валидации моделей оценки рисков и прайсинга сложных деривативов
- Опыт разработки или валидации рейтинговых моделей (кредитный скоринг) по корпоративному сегменту
- Опыт разработки или валидации ALM моделей
- Выпускники МГУ, МФТИ, РЭШ, ВШЭ
- Аттестаты FRM, CFA, CQF
Компания предлагает:
- Работу среди профессионалов финансового рынка
- Насыщенную корпоративную жизнь
- Возможность карьерного роста и профессионального развития
- Стабильный конкурентный доход
- Оформление согласно ТК РФ
- Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира)
- Возможность совмещать работу в офисе и удаленный формат работы
- ДМС, корпоративные скидки и предложения для сотрудников