Один из крупнейших банков России в поисках Директора в отдел модельных рисков и валидации. Это подразделение занимается валидацией самых разных моделей, приходящих из разных структур, что дает много разнообразных задач и широкий профессиональный кругозор, а также масштабы большой корпорации.
Обязанности:
Разработка/валидация: моделей кредитного риска корпоративных/розничных сегментов;
Моделей оценки балансовых (ALM) рисков: риски ликвидности, процентный риск, модели срочности активов и пассивов; моделей оценки контрагентского риска; бизнес моделей. Формирование технических требований к данным и организация запросов поставщикам данных;
Подготовка драфта и финальных версий отчетов по разработке риск моделей или отчетов по результатам анализа качества риск моделей для утверждения результатов на комитете; разработка и участие в согласовании плана мероприятий по улучшению модели (по результатам проведения анализа);
Участие в согласовании методик/инструкций по применению моделей.
Требования:
Опыт автоматизации статистических расчетов, обработки данных, построения моделей (SQL, Matlab, R, SAS, Python и т.д.). Если знаете часть из указанных инструментов — тоже пишите;
Знание математических методов прогнозирования, статистического анализа данных, подходов к разработке и валидации экономических стат. Моделей.
Условия:
Одна из самых технически сильных команд; развитая программа корпоративного обучение;
Трудоустройство по ТК РФ;
Хороший соц.пакет: добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования, корпоративная пенсионная программа и т.д. Зарплата в рынке.
Внимание! Вакансия от рекрутингового агентства!
