Газпромбанк ждет отклики на вакансию Директор по оценке справедливой стоимости финансовых инструментов.
Вам предстоит:
Анализ структуры и оценка по утвержденным моделям потенциальной доходности структурированных инвестиционных продуктов.
Расчет справедливой стоимости и иных аналитических показателей производных финансовых инструментов, финансовых обязательств, расчет рыночных показателей (кривых доходности, поверхности волатильности).
Описание требований, тестирование автоматизированных систем для оценки производных финансовых инструментов и структурированных продуктов.
Контроль рыночных данных и справедливой стоимости производных финансовых инструментов.
Разработка документов (бизнес-требования, внутренние нормативные документы, инструкции исполнителей и т.п.).
Идеальный кандидат:
Высшее образование, как преимущество специальности: математика, прикладная математика, программирование;
Профессиональная подготовка в области финансовой математики, теории вероятностей, программировании (модели расчета рисков и стоимости производных финансовых инструментов, модели расчета кривых доходности и поверхности волатильности);
Базовые представления о широком спектре операций на финансовых рынках, производных и прочих финансовых инструментов, понимание нестандартных продуктов;
Стаж работы по требуемому направлению деятельности от 3-х лет (риск-менеджер, аналитик, математик);
Опыт настройки и тестирования информационных систем;
Опыт работы с MS Excel, MS Access, Mathematica, желательно также SQL, C#, .NET;
Разговорный английский язык.
