ВТБ ищет Директора Data science (управление процессных и финансовых моделей).
Управление процессных и финансовых моделей специализируется на разработке моделей для управления активами и пассивами Банка, структурой баланса, управления процентным риском, риском ликвидности и достаточностью капитала.
Описание позиции и обязанности:
- Выстраивание эффективных партнерских взаимоотношений с внутренними клиентами подразделения
- Самостоятельное ведение проектов по разработке моделей: управление командой проекта, планирование, постановка задач, оценка сроков задач, контроль качества результатов, коммуникация результатов заказчику
- Поддержка и обучение коллег в команде
- Разработка поведенческих моделей досрочного погашения срочных продуктов Банка и моделей динамики продуктов неопределенной срочности для прогноза метрик структурных балансовых рисков Банка
- Разработка прогностических моделей эластичности спроса на банковские продукты по цене и другим факторам для управления структурой баланса Банка, ликвидностью и ценовой политики по продуктам
- Разработка финансовых моделей для ценообразования продуктов Банка с учетом риска и анализа финансовой рентабельности продуктовых предложений Банка
- Прикладной анализ данных и разработка моделей по другим направлениям для повышения эффективности бизнес-процессов
Требования к кандидату:
- Высшее образование (желательно техническое)
- Хорошие знания и опыт практического применения теории вероятностей и математической статистики
- Знание основных алгоритмов и методов машинного обучение и анализа данных: линейные модели, ансамблевые методы, анализ и прогнозирование временных рядов
- Опыт разработки моделей на языках Python или R
- Знание основного инструментария стэка Python: Jupyter, Pandas, Scikit-learn, Statsmodels или аналогов в R
- Опыт работы с базами данных, владение языком запросов SQL
- Хорошие знания английского языка
- Опыт работы в казначействах банков или подразделениях банков по управлению рисками банковской книги
- Знание финансовых рынков, финансовых продуктов, рынков банковских продуктов, финансового риска-менеджмента
- Преимуществом будет опыт работы с экосистемой Apache Hadoop (HDFS, Impala, Hive, Hue), опыт работы с фреймворком Apache Spark (Pyspark, MLlib, Spark SQL), знания финансовой математики, случайных процессов и стохастического анализа
Условия работы:
- Трудоустройство согласно законодательству
- Конкурентная заработная плата
- Профессиональное обучение и развитие
- Добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования
- Корпоративная пенсионная программа, материальная помощь
- Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
- Возможность построить карьеру в ведущем банке России